Sort svane teori - Black swan theory

For anden anvendelse, se Sort svane (disambiguation) .

En sort svane ( Cygnus atratus ) i Australien

Den sorte svaneteori eller teorien om sorte svanehændelser er en metafor, der beskriver en begivenhed, der kommer som en overraskelse, har en stor effekt og ofte er uhensigtsmæssigt rationaliseret med fordel i eftertid . Udtrykket er baseret på et gammelt ordsprog om, at formodede sorte svaner ikke fandtes - et ordsprog, der blev genfortolket til at lære en anden lektion efter det første europæiske møde med dem.

Teorien blev udviklet af Nassim Nicholas Taleb for at forklare:

  1. Den uforholdsmæssige rolle højt profilerede, svære at forudsige og sjældne begivenheder, der ligger ud over normale forventninger inden for historie, videnskab, finans og teknologi.
  2. Ikke-beregning af sandsynligheden for konsekvens sjældne hændelser ved hjælp af videnskabelige metoder (på grund af selve arten af ​​små sandsynligheder).
  3. De psykologiske fordomme, som blinde mennesker, både individuelt og kollektivt, over for usikkerhed og en sjælden begivenheds massive rolle i historiske anliggender.

Talebs "sorte svaneteori" refererer kun til uventede begivenheder af stor størrelse og konsekvens og deres dominerende rolle i historien. Sådanne begivenheder, der betragtes som ekstreme udsving , spiller samlet set langt større roller end almindelige forekomster. Mere teknisk definerer Taleb i den videnskabelige monografi "Silent Risk" matematisk det sorte svaneproblem som "stammer fra brugen af ​​degenereret metaprobabilitet ".

Baggrund

Udtrykket "sort svane" stammer fra et latinsk udtryk; dens ældste kendte forekomst er fra det 2. århundrede romerske digter Juvenal 's karakterisering i sin Satire VI om noget er ' rara avis i Terris nigroque simillima cygno '( 'en sjælden fugl på landområder og meget gerne en sort svane'). Da udtrykket blev opfundet, formodes den sorte svane ikke at eksistere. Metaforens betydning ligger i dens analogi med ethvert tankesystems skrøbelighed. Et sæt konklusioner kan potentielt fortrydes, når nogen af ​​dets grundlæggende postulater er modbevist. I dette tilfælde ville observation af en enkelt sort svane være fortrydelse af logikken i ethvert tankesystem, samt enhver begrundelse, der fulgte fra den underliggende logik.

Juvenals sætning var et almindeligt udtryk i London fra 1500 -tallet som en erklæring om umulighed. London -udtrykket stammer fra den gamle verdens formodning om, at alle svaner skal være hvide, fordi alle historiske optegnelser om svaner rapporterede, at de havde hvide fjer. I den sammenhæng var en sort svane umulig eller i det mindste ikke -eksisterende.

Men i 1697 blev hollandske opdagelsesrejsende under ledelse af Willem de Vlamingh de første europæere til at se sorte svaner i det vestlige Australien . Udtrykket blev senere omdannet til at forbinde tanken om, at en opfattet umulighed senere kan modbevises. Taleb bemærker, at John Stuart Mill i det 19. århundrede brugte den sorte svanes logiske fejlslutning som et nyt begreb til at identificere forfalskning .

Sorte svanehændelser blev diskuteret af Nassim Nicholas Taleb i hans bog 2001 Fooled By Randomness , der vedrørte økonomiske begivenheder. Hans bog fra 2007 The Black Swan udvidede metaforen til begivenheder uden for finansmarkederne . Taleb betragter næsten alle større videnskabelige opdagelser, historiske begivenheder og kunstneriske bedrifter som "sorte svaner" - ledet og uforudsigeligt. Han giver internetets fremkomst , den personlige computer , 1. verdenskrig , Sovjetunionens opløsning og angrebene den 11. september 2001 som eksempler på sorte svanehændelser.

Taleb hævder:

Det vi kalder her en sort svane (og kapitaliserer den) er en begivenhed med følgende tre attributter.

For det første er det en outlier, da det ligger uden for de almindelige forventningers rige, fordi intet tidligere kan overbevisende pege på dets mulighed. For det andet bærer det en ekstrem 'effekt'. For det tredje, på trods af dets udestående status, gør den menneskelige natur os til at sammensætte forklaringer på dens forekomst efter det faktum, hvilket gør den forklarelig og forudsigelig.

Jeg stopper og opsummerer tripletten: sjældenhed, ekstrem 'effekt' og retrospektiv (dog ikke prospektiv) forudsigelighed. Et lille antal sorte svaner forklarer næsten alt i vores verden, fra ideers og religions succes, til dynamikken i historiske begivenheder til elementer i vores eget personlige liv.

Identificere

Baseret på forfatterens kriterier:

  1. Begivenheden er en overraskelse (for observatøren).
  2. Arrangementet har en stor effekt.
  3. Efter den første registrerede forekomst af begivenheden rationaliseres den i eftertid, som om den kunne have været forventet; det vil sige, at de relevante data var tilgængelige, men der ikke blev taget højde for dem i risikoreducerende programmer. Det samme er tilfældet for individers personlige opfattelse.

Ifølge Taleb, da det var forventet med stor sikkerhed, at en global pandemi i sidste ende ville finde sted, er COVID-19-pandemien ikke en sort svane, men anses for at være en hvid svane ; en sådan begivenhed har en stor effekt, men er kompatibel med statistiske egenskaber.

At klare sorte svaner

Det praktiske formål med Talebs bog er ikke at forsøge at forudsige begivenheder, der er uforudsigelige, men at opbygge robusthed mod negative begivenheder, mens de stadig udnytter positive begivenheder. Taleb hævder, at banker og handelsfirmaer er meget sårbare over for farlige sorte svanehændelser og udsættes for uforudsigelige tab. Med hensyn til erhvervslivet og især kvantitativ finansiering kritiserer Taleb den udbredte brug af den normale distributionsmodel , der anvendes inden for finansieringsteknik , og kalder det et stort intellektuelt svindel . Taleb uddyber robusthedskonceptet som et centralt emne i hans senere bog, Antifragile: Things That Gain From Disorder .

I den anden udgave af The Black Swan leverer Taleb "Ten Principles for a Black-Swan-Robust Society".

Taleb siger, at en sort svanehændelse afhænger af observatøren. For eksempel, hvad der kan være en sort svaneoverraskelse for en kalkun, er ikke en sort svaneoverraskelse for dens slagter; derfor bør målet være at "undgå at være kalkun" ved at identificere sårbarhedsområder for at "gøre de sorte svaner hvide".

Epistemologisk tilgang

Talebs sorte svane adskiller sig fra de tidligere filosofiske versioner af problemet, specifikt inden for epistemologi , da det vedrører et fænomen med specifikke empiriske og statistiske egenskaber, som han kalder "den fjerde kvadrant".

Talebs problem handler om epistemiske begrænsninger i nogle dele af de områder, der er omfattet af beslutningstagning. Disse begrænsninger er todelt: filosofiske (matematiske) og empiriske (menneskekendte) epistemiske skævheder. Det filosofiske problem handler om fald i viden, når det kommer til sjældne hændelser, da disse ikke er synlige i tidligere prøver og derfor kræver en stærk a priori eller en ekstrapoleringsteori; følgelig afhænger forudsigelser af begivenheder mere og mere af teorier, når deres sandsynlighed er lille. I den fjerde kvadrant er viden usikker, og konsekvenserne er store, hvilket kræver mere robusthed.

Ifølge Taleb fokuserede tænkere, der kom foran ham, der behandlede forestillingen om det usandsynlige, såsom Hume , Mill og Popper, på problemet med induktion i logik, specifikt det at drage generelle konklusioner fra specifikke observationer. Den centrale og unikke egenskab ved Taleb's sorte svanehændelse er, at den er højt profileret. Hans påstand er, at næsten alle konsekvensbegivenheder i historien stammer fra det uventede - men alligevel overbeviser mennesker sig senere om, at disse begivenheder er forklarelige i bakspejlet .

Et problem, der er benævnt Talebs ludiske fejlslutning , er troen på, at den ustrukturerede tilfældighed, der findes i livet, ligner den strukturerede tilfældighed, der findes i spil. Dette stammer fra antagelsen om, at det uventede kan forudsiges ved at ekstrapolere fra variationer i statistikker baseret på tidligere observationer, især når disse statistikker formodes at repræsentere prøver fra en normalfordeling . Disse bekymringer ofte er yderst relevante i de finansielle markeder, hvor store aktører undertiden antager normalfordelinger ved brug af Value at risk -modeller, selv om markedsafkast har typisk fedt hale distributioner.

Taleb sagde: "Jeg er ikke særlig interesseret i det sædvanlige. Hvis du vil have en ide om en vens temperament, etik og personlige elegance, skal du se på ham under test af alvorlige omstændigheder, ikke under den almindelige rosenrøde glød i det daglige liv. Kan du vurdere den fare, en kriminel udgør ved kun at undersøge, hvad han gør på en almindelig dag? Kan vi forstå sundhed uden at overveje vilde sygdomme og epidemier? Faktisk er det normale ofte irrelevant. Næsten alt i det sociale liv er produceret af sjældne men følgeskader og spring; alt imens næsten alt, der studeres om det sociale liv, fokuserer på de 'normale', især med 'klokkekurve' inferensmetoder, der fortæller dig næsten ingenting.Hvorfor? Fordi klokkekurven ignorerer store afvigelser, ikke kan klare dem, men gør os alligevel sikre på, at vi har tæmmet usikkerhed. Dens øgenavn i denne bog er GIF, Great Intellectual Fraud. "

Mere generelt ignorerer og minimerer beslutningsteorien , der er baseret på et fast univers eller en model af mulige udfald, effekten af ​​begivenheder, der er "uden for modellen". For eksempel kan en simpel model for dagligt afkast på aktiemarkedet omfatte ekstreme træk som f.eks. Black Monday (1987) , men kan muligvis ikke modellere sammenbrud af markeder efter 9/11 angrebene. Som følge heraf forblev New York Stock Exchange og Nasdaq -børsen indtil 17. september 2001, den mest langvarige nedlukning siden den store depression. En fast model betragter de "kendte ubekendte", men ignorerer de " ukendte ubekendte ", der blev berømt ved en erklæring fra Donald Rumsfeld . Udtrykket "ukendte ukendte" optrådte i en New Yorker -artikel fra 1982 om luftfartsindustrien, der nævner eksemplet på metaltræthed , årsagen til nedbrud i Comet -passagerfly i 1950'erne.

Taleb bemærker, at andre distributioner ikke kan bruges med præcision, men ofte er mere beskrivende, f.eks. Fraktal- , power -loven eller skalerbare distributioner, og at bevidstheden om disse kan være med til at dæmpe forventningerne.

Ud over dette understreger han, at mange begivenheder simpelthen er uden fortilfælde, hvilket helt underbygger grundlaget for denne form for begrundelse.

Taleb argumenterer også for brugen af kontrafaktisk ræsonnement, når man overvejer risiko.

Se også

Referencer

Bibliografi

eksterne links