Christian Gouriéroux - Christian Gouriéroux

Christian Gouriéroux (født 1949) er en økonometrikiker, der har en doktor i filosofi i matematik fra University of Rouen . Han har professorens exceptionelle titel fra Frankrig. Gouriéroux bruger seks måneder fra hvert år på at undervise på University of Toronto , og den anden halvdel af sit år underviser på Centre for Research in Economics and Statistics (CREST) ​​i Frankrig , ved University of Paris og "Paris Graduate School of Economics , Statistik og finansiering "( ENSAE Paris Tech).

Gouriéroux har udgivet i tidsskrifter verden over og modtog Koopmansprisen (med to medpartnere) for deres projekt, "General Approach to Serial Correlation" i 1985–1987. Han blev også tildelt sølvmedaljen fra Conseil National de Recherche Scientifique af det franske forskningsministerium. Han er stipendiat i Econometric Society.

Biografi

Gouriéroux afsluttede sine bachelorstudier i økonomi og statistik ved ENSAE. Han har modtaget Doctorat honoris causa fra Université de Mons-Hainaut, Université de Neuchâtel samt HEC Montréal.

Arbejder

Gouriéroux har skrevet 17 bøger og over 160 artikler, heraf 12 Econometrica. Han er kendt for sit arbejde med kvasi-maksimum sandsynlighedsestimatet og indirekte slutning

Bøger

• Finansiel økonometri: Problemer, modeller og metoder .
• Simuleringsbaserede økonometriske metoder . Oup/Core Foredragsserie.
• Statistik og økonometriske modeller . Temaer i moderne økonometri.
• Tidsserier og dynamiske modeller . Temaer i moderne økonometri.
• Statistique de l'assurance . Samling "Economie et statistiques avancées".
• ARCH -modeller og finansielle applikationer . Springer -serien i statistik.

Artikler/essays/papirer

• Gourieroux, Christian; Jasiak, Joann (2002). "Ikke-lineære autokorrelogrammer: En ansøgning om interhandelsvarigheder". Journal of Time Series Analysis . 23 (2): 127–154. CiteSeerX  10.1.1.27.7647 . doi : 10.1111/1467-9892.00259 . S2CID  5882434 .
• Gourieroux, C .; Monfort, A. (2004). "Sjældne ekstreme risici". Genèvepapirerne om risiko- og forsikringsteori . 29 (1): 5–22. doi : 10.1023/B: GEPA.0000032563.83435.50 . S2CID  55416745 .
• Darolles, Serge; Florens, Jean-Pierre; Gouriéroux, Christian (2004). "Kernebaseret ikke-lineær kanonisk analyse og tids reversibilitet" (PDF) . Journal of Econometrics . 119 (2): 323–353. doi : 10.1016/S0304-4076 (03) 00199-4 .
• Gourieroux, C .; Jasiak, J. (2004). "Heterogen INAR (1) model med ansøgning til bilforsikring". Forsikring: Matematik og økonomi . 34 (2): 177–192. doi : 10.1016 / j.insmatheco.2003.11.005 .
• Ghysels, Eric; Gouriéroux, Christian; Jasiak, Joann (2004). "Modeller med stokastisk volatilitetsvarighed". Journal of Econometrics . 119 (2): 413–433. CiteSeerX  10.1.1.27.636 . doi : 10.1016 / S0304-4076 (03) 00202-1 .
• Gourieroux, Christian; Jasiak, Joann (2001). "Hukommelse og sjældne pauser". Økonomiske breve . 70 (1): 29–41. CiteSeerX  10.1.1.26.7340 . doi : 10.1016/S0165-1765 (00) 00346-3 .
• Dionne, Georges; Gouriéroux, Christian; Vanasse, Charles (2001). "Test for bevis for uønsket udvælgelse på bilforsikringsmarkedet: En kommentar". Journal of Political Economy . 109 (2): 444–453. doi : 10.1086/319557 . S2CID  154681165 .
• Dhaene, Geert; Gourieroux, Christian; Scaillet, Oliver (1998). "Instrumentale modeller og indirekte omfattende" . Econometrica . 66 (3): 673–688. doi : 10.2307/2998579 . JSTOR  2998579 .
• Gourieroux, C .; Monfort, A .; Trognon, A. (1984). "Pseudo maksimal sandsynlighedsmetoder: teori" (PDF) . Econometrica . 52 (3): 681–700. doi : 10.2307/1913471 . JSTOR  1913471 .
• Gourieroux, C .; Monfort, A .; Trognon, A. (1984). "Metoder til maksimal sandsynlighed for Pseudo: applikationer til Poisson -modeller". Econometrica . 52 (3): 701–720. doi : 10.2307/1913472 . JSTOR  1913472 .

Referencer

• Christian S. Gouriéroux: IDEAS File
• Global investorprofil

Denne biografi om en fransk økonom er en stubbe . Du kan hjælpe Wikipedia ved at udvide den .

• v
• t
• e