Innovation (signalbehandling) - Innovation (signal processing)

I tidsserie-analyse (eller prognoser) - som udført i statistik , signalbehandling og mange andre felter - er innovationen forskellen mellem den observerede værdi af en variabel på tidspunktet t og den optimale prognose for denne værdi baseret på tilgængelig information inden tid t . Hvis prognosemetoden fungerer korrekt, er successive innovationer ikke korreleret med hinanden, dvs. udgør en hvid støj tidsserier. Således kan det siges, at innovationstidsserien opnås fra målingstidsserien ved en 'whitening-proces' eller ved at fjerne den forudsigelige komponent. Anvendelsen af ​​udtrykket innovation i den her beskrevne forstand skyldes Hendrik Bode og Claude Shannon (1950) i deres diskussion af Wiener-filterproblemet , skønt forestillingen allerede var implicit i Kolmogorovs arbejde .

I modsætning hertil er den resterende forskellen mellem den observerede værdi af en variabel på tidspunktet t og den optimale opdaterede tilstand af denne værdi baseret på tilgængelig information indtil (inklusive) tid t .

Se også

Referencer